As comunicações seguintes foram gravadas previamente e apresentadas durante o Seminário de acordo com o programa.
- COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
- COMUNICAÇÕES SOBRE POTENCIAIS TEMAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E EM EXERCÍCIO DOS ACTUÁRIOS E GESTORES DE RISCO
- COMUNICAÇÕES SOBRE POTENCIAIS TEMAS PARA PROJECTOS DE CONSULTORIA E INVESTIGAÇÃO EM PARCERIAS UNIVERSIDADE-INDÚSTRIA
- Tema: Estrutura Temporal das taxas de juro; Machine Learning Gaussian Short Rate, Professor João Beleza, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa & CMA/UNL.
- Tema: Modelos para o apreçamento de produtos financeiros derivados; Opções com Monitorização Discreta da Barreira, Mestre Lúcia Ventura, Directora de Risco do Banco de Investimento Global, Lisboa.
- Tema: Modelos para a evolução dos preços dos activos em bolsa; Modelos com Regimes para os Preços e a Liquidez de Acções em Bolsa, Mestre Nelson Rianço, Actuário Director na Santander Totta Seguros, Lisboa.
- Tema: Métodos de avaliação do risco de carteiras de obrigações; Implementação do Modelo de Credit VaR aplicado a uma Carteira de Crédito, Mestre Ana Brito,
- Tema: Modelos para derivados sobre Commodities; Modelos de Apreçamento e Cobertura de Derivados sobre Matérias Primas, Mestre Isabel Cabrera, Técnica de Risco na i2S, Lisboa.
- Tema: Métodos de avaliação do risco para carteiras de crédito ao consumo; , Professor Doutor José Moniz Fernandes, Univeridade de Cabo Verde, Cidade da Praia.