Seminário 1

Título: Teoria moderna de escolha de carteira - um problema de minimização

Orador: Marta Faias (Departamento de Matemática, FCT-NOVA)

Resumo:  Os mercados financeiros têm disponível hoje em dia uma infinidade de instrumentos financeiros e as suas rentabilidades caracterizam-se sempre por alguma incerteza, ou seja, qualquer instrumento financeiro apresenta risco. A teoria económica defende que um investidor não deve colocar toda a sua riqueza num único instrumento financeiro. Harry Markovitz em 1952 estabeleceu um modelo que mostra como é que a matemática e a estatística fundamentam e permitem implementar esta teoria. Harry Markovitz recebeu o Prémio Nobel da Economia em 1990.

Seminário 2

Título: Nadador-salvador, lei de Snell-Descartes e Frigidarium

Orador: Luís Trabucho (Departamento de Matemática, FCT-NOVA)

Resumo:  Nesta palestra mostraremos o que há de comum entre a actividade de um nadador-salvador, a Lei de refracção da luz, devida a Snell-Descartes, e o Frigidarium das ruínas romanas de Milreu.

Seminário 3

Título: O caminho mais rápido e outros problemas de optimização

Orador: Ana Margarida Ribeiro (Departamento de Matemática, FCT-NOVA)

Resumo: Os alvéolos construídos pelas abelhas são hexagonais e isso não será por acaso. Esta é a forma que permite minimizar o perímetro dos alvéolos e assim produzir a menor quantidade de cera possível. Este é um de muitos exemplos em que a natureza adquire formas ou manifesta comportamentos onde está latente a minimização de energia. Neste seminário iremos formular matematicamente alguns problemas de minimização: iremos eleger o escorrega com mais adrenalina e encontrar formas surpreendentes construídas por água de sabão.

Seminário 4

Título: Bitcoin, uma "moeda" diferente das outras ? 

Orador: Manuel Esquível (Departamento de Matemática, FCT-NOVA)

Resumo: O que é uma moeda? Quais são as as propriedades usuais atribuídas às moedas clássicas? Uma observação fácil de fazer mostra que os negócios padrão com Bitcoin oferecem retornos mais altos mas também com riscos mais altos quando comparados a algumas moedas clássicas. Por outro lado, um estudo levado a cabo com uma aluna Erasmus do Mestrado em Matemática e Aplicações - Matemática Financeira --- a Aluna Maria Chiara Pocelli --- sobre a volatilidade das taxas de câmbio --- em relação ao Franco Suíço --- de várias moedas clássicas, juntamente com o Bitcoin, mostra diferenças muito substanciais nas volatilidades destas taxas de câmbio. A conclusão que podemos tirar é que o Bitcoin é essencialmente diferente das moedas clássicas, pelo menos no que diz respeito à estrutura de volatilidade. Sendo a volatilidade uma medida quantitativa da variabilidade fica assim justificada a observação incial referida.